由于家庭暴力，姐姐离婚了，我陪她上法庭，威胁我，到当地派出所，他们说不能立案

你因家庭暴力相关事件受到男方的短信辱骂和威胁，而派出所未能立案，这确实需要采取进一步法律行动。根据《反家庭暴力法》的相关规定，即便派出所暂时未能立案，你仍可以向法院申请人身安全保护令（依据《反家庭暴力法》第二十三条），要求法院采取措施保护你的人身安全。同时，你也可以继续向公安机关上级部门反映情况，要求其依法履行职责（依据《反家庭暴力法》第十六条），确保你的安全得到切实保障。
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从法律角度，你应：1.立即停止与男方的直接沟通，避免激化矛盾；2.保留所有与男方威胁、辱骂相关的证据，以备法律诉讼之需；3.向法院申请人身安全保护令，确保自身安全；4.向当地妇女联合会等机构寻求帮助，了解更多法律援助途径；5.若情况严重，考虑聘请律师提起民事诉讼，要求男方赔偿精神损失等费用。
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若想让男方停止短信辱骂和威胁行为，你可：1.收集证据，包括短信记录、通话录音等，以证明男方的违法行为；2.向法院申请人身安全保护令，要求法院裁定禁止男方继续实施暴力或威胁行为；3.若公安机关未能及时出警或处理，向上级公安机关或相关部门投诉，要求其依法介入并保护你的安全。